领域模型文档
本目录记录了量化交易系统中所有数据、配置的结构定义。
数据模型
用户相关
- 用户信息 - 用户、账户、权限配置
交易相关
- 交易数据模型 - 资产、持仓（股票/期权）、订单、交易历史
- 完整的期权合约建模
- 合约乘数（contract_multiplier）
- 期权类型（option_type: call/put）
- 行权价（strike_price）
- 到期日（expiry_date）
- 支持美股期权标准命名格式（如
BILI251017C30000.US） - 自动识别期权类型和解析期权参数
- 正确的市值计算（考虑合约乘数）
- 完整的期权合约建模
- 股票数据模型 - 股票行情数据、K线数据
券商相关
- 券商模型 - 长桥券商配置、连接管理
数据存储
- Redis数据模型 - Redis存储结构、缓存策略
- 真实持仓存储（user_position:*）
- 模拟持仓存储（simulated_position:*）
- 期权字段完整存储和读取
策略相关
- 策略配置
- 信号定义
- 回测结果
风险控制
- 风险参数
- 限制规则
- 监控指标
配置文件
系统配置
- 数据库配置
- API配置
- 日志配置
交易配置
- 交易参数
- 风控参数
- 策略参数