MACD策略 (Moving Average Convergence Divergence)

技术实现：基于 pandas-ta 库，使用标准 MACD 指标计算

策略原理

MACD 是一种趋势跟踪动量指标，通过分析快速和慢速指数移动平均线（EMA）的差值来判断买卖时机。

核心指标

• MACD线：快速EMA - 慢速EMA（差离值 DIF）
• 信号线：MACD线的EMA平滑（讯号线 DEA）
• 柱状图：MACD线 - 信号线（差值柱状图 OSC）

交易信号

• 金叉买入：柱状图从负值转正（MACD线上穿信号线），且柱状图强度足够
• 死叉卖出：柱状图从正值转负（MACD线下穿信号线），且柱状图强度足够
• 强度过滤：柱状图绝对值需大于 0.01，过滤微小波动

策略参数

参数名	类型	默认值	说明
fast_period	int	5	快速EMA周期（分钟级）
slow_period	int	13	慢速EMA周期（分钟级）
signal_period	int	4	信号线EMA周期
position_size	float	0.04	每次交易的仓位比例（4%）

注：默认参数针对分钟级交易优化。日线级交易建议使用标准参数（fast=12, slow=26, signal=9）。

预热要求

• 最小历史数据：slow_period + signal_period 条K线（默认 17 条）
• 推荐历史数据：50+ 条K线，确保指标计算稳定

信号生成逻辑

1. 真正的交叉检测

策略不是静态比较 MACD 和信号线大小，而是检测真正的”交叉”事件：

• 金叉：前一个柱状图 ≤ 0 且当前柱状图 > 0
• 死叉：前一个柱状图 ≥ 0 且当前柱状图 < 0

2. 强度阈值过滤

柱状图绝对值必须 > 0.01，避免横盘震荡时频繁交易。

3. 信号防重复

已发出买入/卖出信号后，不会重复发出相同信号。

示例配置

基础配置

{
    "name": "macd_5_13_4",
    "strategy_type": "MACDStrategy",
    "config": {
        "fast_period": 5,
        "slow_period": 13,
        "signal_period": 4,
        "position_size": 0.04
    }
}

日线级配置（标准参数）

{
    "name": "macd_standard",
    "strategy_type": "MACDStrategy",
    "config": {
        "fast_period": 12,
        "slow_period": 26,
        "signal_period": 9,
        "position_size": 0.03
    }
}

激进配置（快速反应）

{
    "name": "macd_aggressive",
    "strategy_type": "MACDStrategy",
    "config": {
        "fast_period": 3,
        "slow_period": 8,
        "signal_period": 3,
        "position_size": 0.02
    }
}

策略优缺点

优点

• 趋势+动量双重确认：结合趋势跟踪和动量分析，信号可靠性较高
• 趋势强度可视化：柱状图直观显示趋势强度和变化
• 多周期适用：从分钟级到日线级均可使用
• 趋势市场表现：在明显趋势中表现出色

缺点

• 震荡市假信号：横盘整理时容易产生虚假交叉
• 信号滞后：作为EMA派生指标，存在固有滞后性
• 参数敏感：不同市场和周期需要调整参数
• 需要充足数据：至少需要 slow_period + signal_period 条历史数据

优化建议

1. 背离交易

关注价格与MACD的背离，往往预示趋势反转：

• 顶背离：价格创新高，MACD未创新高 → 看跌
• 底背离：价格创新低，MACD未创新低 → 看涨

2. 零轴过滤

结合MACD线的零轴位置：

• MACD > 0：多头市场，优先做多
• MACD < 0：空头市场，优先做空

3. 趋势确认

结合其他指标过滤信号：

• ADX > 25：趋势强劲，信号可靠
• 均线方向：只在均线趋势一致时交易

4. 多时间框架

使用多个时间周期的MACD进行确认：

• 日线 MACD 确定大方向
• 小时线 MACD 确定入场时机
• 分钟线 MACD 优化入场价格

5. 动态参数

根据市场波动性调整周期：

• 高波动市场：缩短周期（如 5-13-4）
• 低波动市场：延长周期（如 12-26-9）

典型使用场景

场景 1：趋势跟踪

市场状态：明显上升趋势
配置：fast=12, slow=26, signal=9
策略：金叉买入，死叉卖出
预期胜率：40-45%

场景 2：短线交易

市场状态：波动性较大
配置：fast=5, slow=13, signal=4
策略：快速进出，严格止损
预期胜率：35-40%

场景 3：趋势反转

市场状态：区间震荡
配置：fast=8, slow=17, signal=9
策略：等待背离信号，反向交易
预期胜率：30-35%

信号示例

金叉买入信号

时间: 2024-01-15 10:30:00
股票: AAPL.US
MACD: 2.30
Signal: 1.80
Histogram: 0.50 (前值 -0.20)
信号: BUY (金叉，柱状图从负转正)

死叉卖出信号

时间: 2024-01-20 14:15:00
股票: TSLA.US
MACD: -1.50
Signal: -1.10
Histogram: -0.40 (前值 0.15)
信号: SELL (死叉，柱状图从正转负)

强度不足，保持观望

时间: 2024-01-22 11:00:00
股票: NVDA.US
MACD: 0.05
Signal: 0.04
Histogram: 0.01 (前值 -0.005)
信号: HOLD (柱状图绝对值 ≤ 0.01，强度不足)

相关策略

• RSI动量策略 - 可结合使用的震荡指标
• 均线交叉策略 - 更简单的趋势跟踪策略
• 趋势通道策略 - 基于通道的趋势策略

参考资料

• MACD 发明者：Gerald Appel (1979年)
• 经典书籍：《Technical Analysis of the Financial Markets》- John Murphy
• pandas-ta 文档：https://github.com/twopirllc/pandas-ta